Bollinger Bands Spy

Meta Trader Expert adviseur Een gewilde manier om 'n gemiddelde terugkeer te bou is om Bollinger Bands gebruik om oorgekoop en oorverkoopte toestande te identifiseer. Eenvoudige stelsels gebaseer op Bollinger Bands en die b veranderlike aangeteken resultate wat so hoog as 75 ambagte terugkeer winste wys. Oor die stelsel Die stelsel gebruik die Bollinger Bands b aanwyser om te bepaal wanneer 'n up-trending mark word tydelik oorverkoop. Die stelsel veronderstel dat 'n mark in 'n uptrend wat tydelik oorverkoop waarskynlik vinnig sal terugkeer na sy uptrend. Die stelsel bestaan ​​uit twee vereistes waaraan voldoen moet word ten einde 'n lang posisie te inisieer. In die eerste plek moet die mark verhandel bo sy 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Dit is hoe die stelsel isoleer handel slegs markte wat tans in Uptrends. In die tweede plek moet die market8217s b sluiting onder 0.2 vir drie dae in 'n ry. Dit is die komponent van die stelsel wat die oorverkoopte toestand definieer. Sodra hierdie twee vereistes voldoen word, die stelsel word 'n lang posisie op die einde van die derde dag. Die uitgang punt vir hierdie stelsel is wanneer die b aanwyser sluit bo 0.8, dui op 'n oorgekoopte toestand. Hierdie stelsel kan ook verhandel op die kort kant met behulp van die teenoorgestelde toestande. Vir diegene ambagte, sou 'n mark moet handel onder sy 200 dae SMA en dan afsluit met 'n B hierbo 0.8 vir drie reguit dae. Die kort posisie sou dan gehou word totdat die b hieronder 0.2 gesluit. Daar is ook 'n meer aggressiewe weergawe van hierdie stelsel wat die posisies verdubbel indien die mark sluit af met 'n b hieronder 0.2 op enige bykomende dae, terwyl die hou van 'n lang posisie. Die omgekeerde van hierdie werk vir die kort kant sowel. Trading Reëls Prys GT 200 dag SMA b sluit onder 0.2 vir drie reguit dae Prys LT 200 dag SMA b sluit bo 0.8 vir drie reguit dae afrit Kort Wanneer: back testing Resultate Lang Trades Hierdie stelsel is getoets oor twintig ETF uit hul ontstaan ​​deur die einde van 2008. Oor daardie tyd, die ETF verskaf 'n totaal van 1014 lang kant handel seine, wat 'n beduidende steekproefgrootte. Op dié bedrywe, die stelsel het 'n 76,5 oorwinning koers en 'n 0.70 wins verhouding. Dit dui daarop dat die algehele stelsel winsgewend resultate sou teruggekeer het. Die gemiddelde handel lengte 4.2 dae, so dit is beslis nie 'n langtermyn-stelsel. Die aggressiewe weergawe van die Bollinger Bands b System vervaardig selfs beter resultate. Dit verhoog die oorwinning koers om 80,7 en ook upped die wins verhouding tot 0.91. Wanneer die handel die breë, stabiele SPY ETF, die stelsel aangeteken 111 ambagte. Van daardie bedrywe, 82 was winsgewend en die wins verhouding was 0.79. Die gebruik van die aggressiewe weergawe op die verkenners uitgestuur en die stelsel was winsgewend 85,6 van die tyd met 'n wins verhouding van 0,95. Kort Trades Die stelsel gepos soortgelyke resultate op sy kort kant ambagte oor dieselfde tydperk. Dit kenne 606 kort ambagte, wat 'n wen koers van 70,1 en 'n wins verhouding van 0,95 opgelewer. Die aggressiewe weergawe het dieselfde uitwerking op die kort kant as dit wat die oorwinning koers om 75,4 en gespring die wins verhouding tot 1.34. System Analysis Soos die meeste gemiddelde terugkeer stelsels, die Bollinger Band b stelsel produseer 'n baie indrukwekkende oorwinning koers. Dit neem 'n klein wins uit vinnig trending markte. Maar soos die ander gemiddelde terugkeer stelsels Ek oor geskryf het, is daar 'n geweldige risiko van ondergang gebaseer op die ope nadeel van enige gegewe posisie. Die ideaal is, kan ons vir hierdie pas deur die byvoeging van 'n aanvanklike keerverlies om elke posisie, maar ons sal eers moet weet dat die algehele resultate sal 'n impak. Dit is moontlik dat terwyl 'n stop-verlies die stelsel uit die handel wat uiteindelik vee dit uit sou kry, maar hoeveel ambagte sou dit ook ophou dat sou uiteindelik gaan om winsgewend Een van die positiewe aspekte van hierdie tipe stelsel draai is dat dit uit die mark meer dikwels as wat dit is in die mark. Dit sal interessant wees om te sien of ons kan verbeter op die resultate deurdat die stelsel handel 'n ander styl of selfs te belê in 'n lae-risiko bates, terwyl dit uit die mark. Trading Voorbeelde Die Bollinger Band B-stelsel toegepas word daagliks n spioen. Neem 'n blik op die huidige SPY grafiek, kan ons sien dat hierdie strategie sou steeds goed presteer vanjaar. Die prys is die handel bo die 200 dag SMA die hele jaar, en kan ons duidelik sien drie winsgewende bedrywe wat die stelsel sou gemaak het. Aan die einde van Februarie het die b blyk te daal onder 0,2 vir ten minste drie dae. Dit sou 'n lang posisie in die 147-reeks wat sou vir 'n wins 'n paar dae later gesluit is in die 153-reeks het te kenne gegee. Dieselfde ding gebeur aan die einde van April. Dit handel sou gewees het begin in die 154-reeks en sou gewees het opgewonde om 158 'n paar dae later. In Junie, kan ons 'n goeie voorbeeld van hoe hierdie stelsel die senuwees van iemand handel dit sal toets te sien. Die b val onder 0.2 vir 'n paar dae vroeg in Junie dat 'n koopprys rondom 162. Aan die einde van Junie sal veroorsaak het, het die stelsel nog nie gevind 'n uittreepunt en die mark het so laag verhandel as 157. In die begin van Julie die b uiteindelik die hoogte ingeskiet afgelope 0.8 en die stelsel sal die posisie het opgewonde reg rondom gelykbreekpunt. Bollinger Bands Bollinger Bands is ontwikkel deur die bekende tegniese handelaar, John Bollinger. Die bande is 'n grafiese voorstelling van die standaardafwykings van 'n bewegende gemiddelde. Die standaard veranderlikes gebruik vir Bollinger Bands is 'n 20 dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 2 standaardafwykings vanaf die gemiddelde. Die doel van Bollinger Bands is om perspektief van wat redelik hoog of laag met betrekking tot 'n gemiddelde prys bied. b is 'n afgeleide van Bollinger Bands wat wys waar die prys is relatief tot die bands. Die waarde daarvan sal 0 wees wanneer die prys verhandel teen die laer band, en die waarde daarvan sal 1 wees wanneer die prys verhandel teen die boonste band. Dit word bereken deur die verskil tussen die prys en die onderste groep te deel deur die verskillende tussen die boonste en onderste bands. b (prys 8211 laer groep) / (boonste band 8211 laer band) Die resultaat is 'n ossilerende aanduiding dat insig bied 'n mark wat oorgekoop of oorverkoop. Derek 8211 that8217s awesome. Ek het regtig waardeer dit dat jy die resultate met almal te deel. Ek gebruik 'n dubbele Bollb stelsel met 'n lang en kort periodes Is dit dieselfde as om te sê jy het 'n vinnige tyd en 'n kort tydperk het ek dit gelees het, het aanvanklik as 'n tydperk vir die handel lank en omgekeerd, maar dat didn8217t maak geen sin vir my. Laat 'n ReplyUsing Bollinger Bandampreg quotBandsquot tendense Gauge Bollinger Bands is een van die mees gewilde tegniese aanwysers vir handelaars in enige finansiële mark. of beleggers handel aandele, effekte of buitelandse valuta (FX). Baie handelaars gebruik Bollinger Bands om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te bepaal, verkoop wanneer die prys raak die boonste Bollinger Band en koop wanneer dit tref die laer Bollinger Band. In-reeks gebind markte, hierdie tegniek werk goed, as pryse reis tussen die twee groepe soos balle weerkaats die mure van 'n racquetball hof. Maar, dont Bollinger Bands altyd gee akkurate koop en verkoop seine. Dit is hier waar die meer spesifieke Bollinger Band bands kom. Kom ons neem 'n blik. Tutoriaal. Ontleding van Grafiekpatrone Die probleem met Bollinger Bands Soos John Bollinger eerste om te erken was, etikette van die bande is net dat - tags, nie seine. Die kode van die boonste Bollinger Band is nie op sigself 'n sell sein. Die kode van die laer Bollinger Band is nie op sigself 'n koopsein. Prys dikwels kan en loop die band. In dié markte, is handelaars wat voortdurend probeer om die top te verkoop of koop die onderkant te make met 'n helse reeks stop-outs of nog erger, 'n steeds toenemende swaai verlies as prys beweeg verder en verder weg van die oorspronklike inskrywing. Dalk 'n meer bruikbare manier om handel te dryf met Bollinger Bands is om dit te gebruik om tendense te meet. Om te verstaan ​​waarom Bollinger Bands 'n goeie hulpmiddel vir hierdie taak moet ons eers vra mag wees - wat is 'n tendens tendens as Afwyking Een standaard clich in die handel is dat pryse wissel 80 van die tyd. Soos baie clichs hierdie een bevat 'n goeie bedrag van die waarheid aangesien markte meestal konsolideer as bulle en bere stryd om heerskappy. markneigings is skaars, en dit is waarom die handel hulle is nie naastenby so maklik soos dit lyk. As ons kyk na die prys op hierdie manier kan ons dan tendens as afwyking van die norm (reeks) definieer. Die Bollinger Band formule bestaan ​​uit die volgende: Bolu Bo Bollinger Band BOLD Laer Bollinger Band N Smoothing Tydperk m Aantal standaardafwykings (SA) SD standaardafwyking afgelope N Periodes Tipiese Prys (TP) (MI LO CL) / 3 Bolu MA ( TP, N) m SDTP, N BOLD MA (TP, N) - m SDTP, N Aan die kern, Bollinger Bands maat afwyking. Dit is die rede waarom hulle baie nuttig in die diagnose tendens kan wees. Deur die opwekking van twee stelle Bollinger Bands - een stel met behulp van die parameter van 1 standaardafwyking en die ander met behulp van die tipiese opstel van 2 standaardafwyking - kan ons kyk na die prys in 'n hele nuwe manier. In die grafiek hieronder sien ons dat wanneer die prys kanale tussen die boonste Bollinger Bands 1 SD en 2 SD weg van gemiddelde. die neiging is tot dus kan ons die kanaal as die koop sone definieer. Aan die ander kant, as die prys kanale binne Bollinger Bands 1 SD en 2 SD, dit is in die verkoop sone. Ten slotte, as die prys kronkel tussen 1 SD band en 1 SD band, dit is in wese 'n neutrale staat, en ons kan sê dat sy in geen mans die land. Een van die ander groot voordele van Bollinger Bands is dat hulle aanpas dinamies na die prys uit te brei en kontraktering as wisselvalligheid stygings en dalings. Daarom is die bande van nature uit te brei en smal in harmonie met die prys aksie. skep van 'n baie akkurate trending koevert. Figuur 1: Bollinger Band kanale wys tendense Bron: FXtrek Intellicharts 'n instrument vir Trend Handelaars en faders Nou dat ons vasgestel die basiese reëls vir Bollinger Band bande, kan ons nou demonstreer hoe hierdie tegniese instrument kan gebruik word deur beide tendens handelaars wat probeer om momentum te ontgin en vervaag handelaars wat daarvan hou om voordeel te trek uit tendens uitputting. Terugkeer na die AUD / USD grafiek net bokant, kan ons sien hoe tendens handelaars lank sal posisioneer sodra prys ingeskryf het vir die koop sone. Hulle sal dan in staat wees om te bly in die tendens as die Bollinger Band bande omsluit die meeste van die prys aksie van die massiewe up-beweeg. Wat sou die logiese stop-out punt wees Die antwoord is verskillend vir elke individuele handelaar. maar een redelike moontlikheid sou wees om die lang handel te sluit as die kers draai rooi en meer as 75 van sy liggaam was onder die koop sone. Die gebruik van die 75 reël is voor die hand liggend, aangesien op daardie stadium prys duidelik val uit tendens, maar hoekom dring daarop aan dat die kers rooi Die rede vir die tweede voorwaarde is om te verhoed dat die tendens handelaar van uit 'n tendens wat gewikkel met 'n vinnige wettige skuif na die nadeel wat terug na die koop sone breek aan die einde van die handelstydperk. Let op hoe die volgende grafiek die handelaar in staat is om te bly met die skuif vir die grootste deel van die uptrend. verlaat net vir die prys begin konsolideer aan die bokant van die nuwe reeks. Figuur 2: Bollinger Band bande bevat prys aksie Bron: FXtrek Intellicharts Bollinger Band bande kan ook 'n waardevolle hulpmiddel vir handelaars wat wil tendens uitputting te ontgin deur die pluk aan die beurt in die prys wees. Let egter daarop dat teen-tendens handel vereis veel groter marge van die fout as tendense dikwels maak 'n paar pogings om voortsetting voordat capitulating. In die onderstaande grafiek, sien ons dat 'n vervaag handelaar met behulp van Bollinger Band bande kan die eerste aanduiding van die tendens swakheid vinnig te diagnoseer sal wees. Gesien pryse val uit die tendens kanaal, kan die fader besluit om klassieke gebruik van Bollinger Bands maak deur kortsluiting die volgende etiket van die boonste Bollinger Band. Maar waar die stop plaas Om dit net bokant die swing hoë prakties verseker die handelaar van 'n stop-out as prys sal dikwels baie wettige style aan die bokant van die reeks, met kopers probeer om die tendens te brei. Hier is waar die wisselvalligheid eiendom van Bollinger Bands word 'n enorme voordeel vir die handelaar. Deur die meting van die wydte van die geen man se grond gebied, wat is eenvoudig die reeks 1-1 SD van die gemiddelde, kan die handelaar 'n vinnige en baie effektief projeksie sone te skep, wat hom sal verhoed dat gestop uit op geraas mark en nog beskerm sy kapitaal as tendens werklik sy momentum herwin. Figuur 3: Fade handel met behulp van Bollinger Band bande Bron: FXtrek Intellicharts Die Bottom Line As een van die gewildste ontleding aanwysers tegniese, Bollinger Bands het noodsaaklik geword vir baie tegnies georiënteerde handelaars. Deur hul funksies uit te brei deur middel van die gebruik van Bollinger Band bands, kan handelaars 'n groter vlak van analitiese gesofistikeerdheid bereik met behulp van hierdie eenvoudige en elegante hulpmiddel vir beide trending en vervaag strategies. I kan my nie back testing n Bollinger Band strategie in R. Die logika is dat Ek wil 'n kort posisie in te neem as die buurt is groter as die boonste band en dan sluit die posisie wanneer dit die Gemiddelde kruis. Ek wil ook 'n Lang posisie te neem indien die buurt is laer as die onderste band, en sluit die posisie wanneer dit gaan oor die Gemiddelde. Tot dusver is dit wat ek het: bbands LT BBands (stockClose, N20, sd2) sig1 LT Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 LT Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 LT Lag (ifelse ((stockClose GT bbandsmavg), 1, -1)) SIG LT sig1 sig2 Dit is hier waar ek is vas, hoe gebruik ek sig3 om die verlangde resultsBollinger Band Wat is 'n Bollinger kry Band A Bollinger Band, wat ontwikkel is deur bekende tegniese handelaar John Bollinger. is twee standaardafwykings weg van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde geplot. In hierdie voorbeeld van Bollinger Bands. die prys van die voorraad word tussen hakies met 'n boonste en onderste groep saam met 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Omdat standaardafwyking is 'n maatstaf van wisselvalligheid. wanneer die markte meer wisselvallig, die bands verbreed tydens minder wisselvallig tydperke, die bands kontrak. VIDEO laai die speler. Afbreek van Bollinger Band Bollinger Bands is 'n baie gewilde tegniese ontleding tegniek. Baie handelaars glo hoe nader die pryse te skuif na die boonste band, hoe meer oorgekoop die mark, en hoe nader die pryse beweeg na die laer groep, hoe meer oorverkoop die mark. John Bollinger het 'n stel van 22 reëls om te volg wanneer die gebruik van die bands as 'n handel stelsel. Die druk die druk is die sentrale konsep van Bollinger Bands. Wanneer die bands kom naby aan mekaar, beklemmende die bewegende gemiddelde, is dit bekend as 'n drukkie. 'N drukkie dui op 'n tydperk van lae onbestendigheid en deur handelaars word beskou as 'n potensiële teken van toekomstige verhoogde wisselvalligheid en moontlike handelsgeleenthede wees. Aan die ander kant, die wyer uitmekaar die bands te beweeg, hoe meer waarskynlik die kans van 'n afname in wisselvalligheid en hoe groter is die moontlikheid van 'n handelsmerk verlaat. Tog is hierdie toestande nie handel seine. Die bands gee geen aanduiding wanneer die verandering plek of watter rigting prys kon beweeg kan neem. Breakouts Ongeveer 90 van die prys aksie vind plaas tussen die twee bands. Enige tempo bo of onder die bande is 'n belangrike gebeurtenis. Die tempo is nie 'n handels-sein. Die fout meeste mense maak is om te glo dat daardie prys te slaan of hoogstens een van die bands is 'n sein te koop of te verkoop. Breakouts verskaf hulle geen benul van die rigting en omvang van toekomstige prysbewegings. Nie 'n selfstandige System Bollinger Bands is nie 'n selfstandige handel stelsel. Hulle is egter nie die enigste aanwyser wat ontwerp is om handelaars met inligting oor prysvolatiliteit voorsien. John Bollinger dui die gebruik van hulle met twee of drie ander nie-gekorreleer aanwysers wat meer direkte seine mark te voorsien. Hy meen dit is van kardinale belang om aanwysers gebaseer op verskillende tipes data te gebruik. Sommige van sy gunsteling tegniese tegnieke bewegende gemiddelde afwyking / konvergensie (MACD), on-balans volume en relatiewe sterkte-indeks (RSI). Die bottom line is dat Bollinger Bands is ontwerp om geleenthede wat beleggers gee 'n hoër waarskynlikheid van success. Bollinger Bands te reg Inleiding ontdek: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan ​​uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op daardie tydstip. Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Leer hoe om Bollinger Bands gebruik: Bollinger Op Bollinger Bands boek deur John Bollinger, CFA, CMT Kry die 22 Bollinger Band reëls Sluit aan by Sosiale e-pos ontvang oor Bollinger Bands, webinars en Johns nuutste werk. Ons jou inligting John Bollingers Maandeliks Kapitaalgroei Brief Ontleding en kommentaar op die markte plus aanbevelings belegging deur John Bollinger deel nooit. Cgl Subscriber Area September 2016 Uittreksel Aandeel Almal blyk te wees op soek na 'n top hier, maar met die Advance - Afname Line 'n bestendige reeks nuwe hoogtepunte en feitlik geen 52-weke nuwe laagtepunte getuienis is dit moeilik om die saak vir 'n stel belangrike top. Dit is waar dat nuwe 52-week hoogtepunte oor die afgelope week het verdamp, maar teen 'n hoë ons kyk na nuwe laagtepunte vir inligting, en teen 'n lae ons kyk na nuwe hoogtes. 'N regstelling altyd 'n moontlikheid.